📊RiskSizer
← Гайди

Як розрахувати розмір позиції

12 хв читання · Основи трейдингу

Що таке розмір позиції?

Розмір позиції — це кількість монет, акцій або контрактів, які ви купуєте в одній угоді. Правильний розрахунок гарантує, що при спрацюванні стоп-лоссу ви втратите рівно стільки, скільки запланували — не більше.

Формула розрахунку

Кількість = Ризик ($) ÷ (Ціна входу − Ціна стоп-лоссу)

Де Ризик ($) — це максимальна сума збитку, яку ви готові прийняти. Зазвичай це 1–2% від депозиту.

Чому розмір позиції важливіший за вибір точки входу

Більшість роздрібних трейдерів шукають "ідеальну" точку входу — але дослідження стабільно показують, що посередня стратегія з дисциплінованим розміром позиції перевершує чудову стратегію з поганим сайзингом. Математика проста: з винрейтом 50% і R:R 1:1, ризикуючи 1% на угоду, у вас 99,9% шансів пережити серію з 10 програшних угод з депозитом у цілості (мінус 10%). Ризикуєте 10% на угоду? Один поганий тиждень — і половини депозиту немає, а щоб відновитись, треба заробити 100%.

Приклад для криптовалюти

Депозит: $10 000. Ризик: 1% = $100. Ціна входу BTC: $65 000. Стоп-лосс: $63 500.

Кількість BTC = $100 ÷ ($65 000 − $63 500) = $100 ÷ $1 500 = 0,0667 BTC

Якщо ціна впаде до $63 500 — ви втратите рівно $100 (1% депозиту). Якщо виросте до $68 000 (R:R 1:2) — заробите $200.

Приклад для акцій

Депозит: $5 000. Ризик: $50 (1%). Ціна акції AAPL: $185. Стоп-лосс: $181.

Кількість акцій = $50 ÷ ($185 − $181) = $50 ÷ $4 = 12,5 → 12 акцій

Детальний приклад: розрахунок з нуля

Ви хочете лонгувати ETH. Депозит $20 000. Ваше правило: 1% ризику на угоду. Крок 1 — визначаємо ризик у $: $20 000 × 1% = $200. Крок 2 — знаходимо вхід і стоп за технічним аналізом. Бачите ETH за $3 200, підтримка на $3 120; входите за $3 200, стоп на $3 110 (трохи нижче підтримки). Крок 3 — обчислюємо дистанцію: $3 200 − $3 110 = $90 на монету. Крок 4 — розмір: $200 ÷ $90 = 2,222 ETH. Крок 5 — номінал: 2,222 × $3 200 = $7 111. Крок 6 — при 5× плечі потрібна маржа: $7 111 ÷ 5 = $1 422. Депозит це дозволяє. Якщо угода дійде до стопу: 2,222 × $90 = $200 збитку, як і планувалось. Якщо дійде до цілі 2:1 на $3 380: 2,222 × $180 = $400 прибутку.

Фіксований ризик у $ vs відсотковий

Два головні підходи: (1) Фіксований ризик у доларах — одна й та сама сума на кожну угоду незалежно від розміру рахунку. Простіше ментально, але стає занадто агресивним, коли рахунок зменшується, і занадто консервативним, коли зростає. (2) Відсотковий ризик — фіксований % від поточного балансу. Самокоригується: збитки зменшують майбутні позиції, прибутки збільшують. Майже всі професійні трейдери використовують відсотковий ризик. Калькулятор підтримує обидва — перемикач "$ ризик" / "% ризик".

Врахування комісій і проковзування

Комісії біржі з'їдають частину вашого запланованого ризику. Приклад: ви хочете ризикнути $100 на BTC, калькулятор показує 0,0667 BTC. На Binance Futures з 0,06% taker комісією за вхід і вихід — на номінальній позиції $4 334 комісія близько $5,20, що понад 5% від вашого ризику. Калькулятор має опцію "врахування комісії": увімкніть її і вкажіть свою ставку — інструмент трохи зменшить розмір позиції, щоб чистий ризик (після комісій) збігався з планом. Для акцій з per-share комісіями (Interactive Brokers — $0,005 за акцію, мінімум $1), використовуйте режим per-share.

Плече не змінює вашого ризику

Типова помилка: думати, що 10× плече = 10× ризик. Це не так. Плече впливає лише на маржу (скільки депозиту заблоковано) і на ціну ліквідації. Ваш доларовий ризик визначається лише двома речами: відстанню до стоп-лоссу і розміром позиції. Якщо ви розрахували позицію з ризиком $100 при стопі 2% — неважливо, використовували ви 1× чи 20× плече — коли спрацює стоп, втрата $100. Плече стає небезпечним лише тоді, коли трейдер пропускає сайзинг і просто ставить "макс плече" — тоді відстань до стопа стає більшою за відстань до ліквідації, і вас ліквідують замість стопа.

Округлення і мінімальні розміри позицій

Крипто: більшість бірж дозволяє дробові кількості до 6–8 знаків. У Binance є "tick size" для пари — наприклад BTC/USDT мінімальний крок 0,00001 BTC. Результат калькулятора можна використовувати як є, просто обріжте до точності біржі. Акції: більшість бірж вимагає цілих акцій. Якщо калькулятор показує 12,5 акцій, округлюйте вниз до 12 — це трохи зменшить ваш реальний ризик. Округлення вгору (до 13) збільшить ризик понад план, що суперечить меті. Кілька американських брокерів (Fidelity, Robinhood) пропонують дробові акції; там можна використовувати точне число.

Типові помилки

Відкрити калькулятор →