Як розрахувати розмір позиції
12 хв читання · Основи трейдингу
Що таке розмір позиції?
Розмір позиції — це кількість монет, акцій або контрактів, які ви купуєте в одній угоді. Правильний розрахунок визначає запланований ризик — якщо стоп-лос виконається за очікуваною ціною, збиток буде близьким до запланованого. Зауваження: прослизання, ґепи та низька ліквідність можуть призвести до іншого результату.
Формула розрахунку
Де Ризик ($) — це максимальна сума збитку, яку ви готові прийняти. Зазвичай це 1–2% від депозиту.
Чому розмір позиції важливіший за вибір точки входу
Більшість роздрібних трейдерів шукають "ідеальну" точку входу — але дослідження стабільно показують, що посередня стратегія з дисциплінованим розміром позиції перевершує чудову стратегію з поганим сайзингом. Математика проста: з винрейтом 50% і R:R 1:1, ризикуючи 1% на угоду, у вас 99,9% шансів пережити серію з 10 програшних угод з депозитом у цілості (мінус 10%). Ризикуєте 10% на угоду? Один поганий тиждень — і половини депозиту немає, а щоб відновитись, треба заробити 100%.
Приклад для криптовалюти
Депозит: $10 000. Ризик: 1% = $100. Ціна входу BTC: $65 000. Стоп-лосс: $63 500.
Якщо ціна впаде до $63 500 і стоп-лос виконається за цією ціною — збиток складе приблизно $100 (1% депозиту). На практиці прослизання або ґеп може дати дещо інший результат. Якщо виросте до $68 000 (R:R 1:2) — прибуток складе приблизно $200.
Приклад для акцій
Депозит: $5 000. Ризик: $50 (1%). Ціна акції AAPL: $185. Стоп-лосс: $181.
Детальний приклад: розрахунок з нуля
Ви хочете лонгувати ETH. Депозит $20 000. Ваше правило: 1% ризику на угоду. Крок 1 — визначаємо ризик у $: $20 000 × 1% = $200. Крок 2 — знаходимо вхід і стоп за технічним аналізом. Бачите ETH за $3 200, підтримка на $3 120; входите за $3 200, стоп на $3 110 (трохи нижче підтримки). Крок 3 — обчислюємо дистанцію: $3 200 − $3 110 = $90 на монету. Крок 4 — розмір: $200 ÷ $90 = 2,222 ETH. Крок 5 — номінал: 2,222 × $3 200 = $7 111. Крок 6 — при 5× плечі потрібна маржа: $7 111 ÷ 5 = $1 422. Депозит це дозволяє. Якщо угода дійде до стопу: 2,222 × $90 = $200 збитку, як і планувалось. Якщо дійде до цілі 2:1 на $3 380: 2,222 × $180 = $400 прибутку.
Фіксований ризик у $ vs відсотковий
Два головні підходи: (1) Фіксований ризик у доларах — одна й та сама сума на кожну угоду незалежно від розміру рахунку. Простіше ментально, але стає занадто агресивним, коли рахунок зменшується, і занадто консервативним, коли зростає. (2) Відсотковий ризик — фіксований % від поточного балансу. Самокоригується: збитки зменшують майбутні позиції, прибутки збільшують. Майже всі професійні трейдери використовують відсотковий ризик. Калькулятор підтримує обидва — перемикач "$ ризик" / "% ризик".
Врахування комісій і проковзування
Комісії біржі та проковзування з'їдають частину вашого запланованого ризику. Приклад: ви хочете ризикнути $100 на BTC, калькулятор показує 0,0667 BTC. На ф'ючерсах з типовою taker-комісією 0,05–0,1% за вхід і вихід — на номінальній позиції $4 334 комісія може скласти $4–9, що становить 4–9% від вашого ризику. Калькулятор має опцію "врахування комісії": увімкніть її і вкажіть ставку, яку застосовує ваша біржа — інструмент трохи зменшить розмір позиції, щоб чистий ризик (після комісій) збігався з планом. Для акцій використовуйте режим per-share — якщо ваш брокер бере фіксовану плату за кожну акцію (типово близько $0,005 за акцію з мінімумом $1 за угоду), увімкніть цей режим і вкажіть ставку вашого брокера.
Плече не змінює вашого ризику
Типова помилка: думати, що 10× плече = 10× ризик. Це не так. Плече впливає лише на маржу (скільки депозиту заблоковано) і на ціну ліквідації. Ваш доларовий ризик визначається лише двома речами: відстанню до стоп-лоссу і розміром позиції. Якщо ви розрахували позицію з ризиком $100 при стопі 2% — неважливо, використовували ви 1× чи 20× плече — коли спрацює стоп, втрата $100. Плече стає небезпечним лише тоді, коли трейдер пропускає сайзинг і просто ставить "макс плече" — тоді відстань до стопа стає більшою за відстань до ліквідації, і вас ліквідують замість стопа.
Округлення і мінімальні розміри позицій
Крипто: більшість бірж дозволяє дробові кількості до 6–8 знаків. У Binance є "tick size" для пари — наприклад BTC/USDT мінімальний крок 0,00001 BTC. Результат калькулятора можна використовувати як є, просто обріжте до точності біржі. Акції: більшість бірж вимагає цілих акцій. Якщо калькулятор показує 12,5 акцій, округлюйте вниз до 12 — це трохи зменшить ваш реальний ризик. Округлення вгору (до 13) збільшить ризик понад план, що суперечить меті. Кілька американських брокерів (Fidelity, Robinhood) пропонують дробові акції; там можна використовувати точне число.
Таблиця розміру позиції
Таблиця нижче показує, скільки монет або акцій купувати залежно від розміру рахунку, відсотка ризику і відстані стоп-лосу. Використовуйте для швидкої перевірки після калькулятора.
Приклад: рахунок $10,000, ризик 1% ($100). Відстань SL vs розмір позиції в USD:
| SL distance | Position size (USD) | BTC qty (@$65k) | ETH qty (@$3k) |
|---|---|---|---|
| 0.5% ($325) | $20,000 | 0.3077 | 6.67 |
| 1% ($650) | $10,000 | 0.1538 | 3.33 |
| 1.5% ($975) | $6,667 | 0.1026 | 2.22 |
| 2% ($1,300) | $5,000 | 0.0769 | 1.67 |
| 3% ($1,950) | $3,333 | 0.0513 | 1.11 |
| 5% ($3,250) | $2,000 | 0.0308 | 0.67 |
Типові помилки
- Ставити фіксований лот замість розрахунку від ризику
- Ігнорувати комісію біржі при розрахунку
- Використовувати занадто близький стоп-лосс, щоб збільшити позицію
- Ризикувати більше ніж 2% на угоду навіть при «впевненому» сетапі
- Зміна розміру позиції "на інтуїції" після серії програшів ("подвою, щоб відбити")
- Використання відсотка від ціни для стопа замість технічної структури (довільні стопи)
- Забування перерахувати розмір позиції, коли баланс суттєво змінився
- Однаковий % ризику на корелюючих угодах (наприклад три лонги в крипто = одна більша позиція)
Часті запитання
Яка правильна формула розрахунку розміру позиції?
Розмір позиції = Ризик ($) ÷ (Ціна входу − Ціна стоп-лосу). Ризик — це, як правило, 1–2% від балансу рахунку. Це визначає запланований ризик на угоду. Фактичний збиток може відрізнятися через прослизання, ґепи або часткове виконання ордерів.
Як розрахувати розмір позиції для криптовалюти?
Формула та сама: поділіть суму ризику на відстань між ціною входу і стоп-лосом. Наприклад, BTC = $65,000, стоп = $63,500, ризик $100: $100 ÷ $1,500 = 0,0667 BTC. Використовуйте наш калькулятор для миттєвого розрахунку.
Який відсоток депозиту ризикувати в одній угоді?
Досвідчені трейдери зазвичай ризикують 0,5–2% на угоду. Початківцям варто починати з 0,5–1%. При ризику 10% десять програшних угод підряд знищать 65% рахунку — катастрофічна просадка.
Чи впливає кредитне плече на розрахунок позиції?
Ні. Кредитне плече змінює розмір маржі, але не ваш доларовий ризик. Формула залишається тією самою. Більше плече означає лише, що ціна ліквідації ближча до входу.
Різниця між фіксованим доларом і відсотком ризику?
Фіксований долар — однакова сума ризику в кожній угоді (наприклад, завжди $100). Відсоток — однаковий відсоток від поточного балансу. Відсоткове управління математично кращe: автоматично зменшується при серії збитків і зростає разом з рахунком.
Як комісії впливають на розмір позиції?
Комісії зменшують реальний прибуток і збільшують реальний збиток. Якщо плануєте ризикувати $100 але платите $6 комісій (вхід + вихід) — фактичний ризик $106. Для точного розрахунку відніміть орієнтовні комісії від бюджету ризику.
Як часто треба перераховувати розмір позиції?
Для кожної угоди. Баланс рахунку змінюється після кожної угоди — фіксована кількість поступово відхилятиметься від цільового ризику. Калькулятор рахує за секунди, тому не варто використовувати приблизні оцінки.