Как рассчитать размер позиции
12 мин чтения · Основы трейдинга
Что такое размер позиции?
Размер позиции — это количество монет, акций или контрактов, которые вы покупаете в одной сделке. Правильный расчёт определяет запланированный риск — если стоп-лосс исполнится по ожидаемой цене, убыток будет близким к запланированному. Замечание: проскальзывание, гэпы и низкая ликвидность могут привести к иному результату.
Формула расчёта
Где Риск ($) — это максимальная сумма убытка, которую вы готовы принять. Обычно это 1–2% от депозита.
Почему размер позиции важнее выбора точки входа
Большинство розничных трейдеров ищут "идеальную" точку входа — но исследования стабильно показывают, что посредственная стратегия с дисциплинированным размером позиции превосходит отличную стратегию с плохим сайзингом. Математика проста: с винрейтом 50% и R:R 1:1, рискуя 1% на сделку, у вас 99,9% шансов пережить серию из 10 проигрышных сделок с депозитом в целости (минус 10%). Рискуете 10% на сделку? Одна плохая неделя — и половины депозита нет, а чтобы восстановиться, надо заработать 100%.
Пример для криптовалюты
Депозит: $10 000. Риск: 1% = $100. Цена входа BTC: $65 000. Стоп-лосс: $63 500.
Если цена упадёт до $63 500 и стоп-лосс исполнится по этой цене — убыток составит примерно $100 (1% депозита). На практике проскальзывание или гэп может дать несколько иной результат. Если вырастет до $68 000 (R:R 1:2) — прибыль составит примерно $200.
Пример для акций
Депозит: $5 000. Риск: $50 (1%). Цена акции AAPL: $185. Стоп-лосс: $181.
Детальный пример: расчёт с нуля
Хотите лонговать ETH. Депозит $20 000. Правило: 1% риска на сделку. Шаг 1 — риск в $: $20 000 × 1% = $200. Шаг 2 — вход и стоп по ТА. Видите ETH по $3 200, поддержка на $3 120; входите $3 200, стоп $3 110 (чуть ниже поддержки). Шаг 3 — дистанция: $3 200 − $3 110 = $90 на монету. Шаг 4 — размер: $200 ÷ $90 = 2,222 ETH. Шаг 5 — номинал: 2,222 × $3 200 = $7 111. Шаг 6 — при 5× плече маржа: $7 111 ÷ 5 = $1 422. Депозит позволяет. Если стоп: 2,222 × $90 = $200 убытка. Если цель 2:1 на $3 380: 2,222 × $180 = $400 прибыли.
Фиксированный риск в $ vs процентный
Два главных подхода: (1) Фиксированный риск в долларах — одна и та же сумма на каждую сделку независимо от размера счёта. Проще ментально, но становится слишком агрессивным, когда счёт уменьшается, и слишком консервативным, когда растёт. (2) Процентный риск — фиксированный % от текущего баланса. Самокорректируется: убытки уменьшают будущие позиции, прибыли увеличивают. Почти все профессиональные трейдеры используют процентный риск. Калькулятор поддерживает оба режима — переключатель "$ риск" / "% риск".
Учёт комиссий и проскальзывания
Комиссии биржи и проскальзывание съедают часть вашего запланированного риска. Пример: вы хотите рискнуть $100 на BTC, калькулятор показывает 0,0667 BTC. На фьючерсах с типичной taker-комиссией 0,05–0,1% за вход и выход — на номинальной позиции $4 334 комиссия может составить $4–9, то есть 4–9% от вашего риска. Калькулятор имеет опцию "учёт комиссии": включите её и укажите ставку, которую применяет ваша биржа — инструмент немного уменьшит размер позиции, чтобы чистый риск (после комиссий) совпадал с планом. Для акций используйте режим per-share — если ваш брокер берёт фиксированную плату за каждую акцию (типично около $0,005 за акцию с минимумом $1 за сделку), включите этот режим и укажите ставку вашего брокера.
Плечо не меняет ваш риск
Типичная ошибка: думать, что 10× плечо = 10× риск. Это не так. Плечо влияет только на маржу (сколько депозита заблокировано) и на цену ликвидации. Ваш долларовый риск определяется лишь двумя вещами: расстоянием до стоп-лосса и размером позиции. Если позиция рассчитана на риск $100 при стопе 2% — неважно, использовано 1× или 20× плечо — при срабатывании стопа убыток $100. Плечо становится опасным только тогда, когда трейдер пропускает сайзинг и просто ставит "макс плечо" — тогда расстояние до стопа становится больше расстояния до ликвидации, и вас ликвидируют.
Округление и минимальные размеры позиций
Крипто: большинство бирж позволяют дробные количества до 6–8 знаков. В Binance есть "tick size" для пары — BTC/USDT минимальный шаг 0,00001 BTC. Результат калькулятора можно использовать как есть, просто обрежьте до точности биржи. Акции: большинство бирж требуют целых акций. Если калькулятор показывает 12,5 акций, округляйте вниз до 12 — это слегка уменьшит реальный риск. Округление вверх (до 13) увеличит риск сверх плана, что противоречит цели.
Таблица размера позиции
Таблица ниже показывает, сколько монет или акций покупать в зависимости от размера счёта, процента риска и расстояния стоп-лосса. Используйте как быструю проверку после калькулятора.
Пример: счёт $10,000, риск 1% ($100). Расстояние SL vs размер позиции в USD:
| SL distance | Position size (USD) | BTC qty (@$65k) | ETH qty (@$3k) |
|---|---|---|---|
| 0.5% ($325) | $20,000 | 0.3077 | 6.67 |
| 1% ($650) | $10,000 | 0.1538 | 3.33 |
| 1.5% ($975) | $6,667 | 0.1026 | 2.22 |
| 2% ($1,300) | $5,000 | 0.0769 | 1.67 |
| 3% ($1,950) | $3,333 | 0.0513 | 1.11 |
| 5% ($3,250) | $2,000 | 0.0308 | 0.67 |
Типичные ошибки
- Ставить фиксированный лот вместо расчёта от риска
- Игнорировать комиссию биржи при расчёте
- Использовать слишком близкий стоп-лосс, чтобы увеличить позицию
- Рисковать больше чем 2% на сделку даже при «уверенном» сетапе
- Изменение размера позиции "на интуиции" после серии проигрышей ("удвою, чтобы отбить")
- Использование процента от цены для стопа вместо технической структуры
- Забывание пересчитать размер позиции, когда баланс существенно изменился
- Одинаковый % риска на коррелирующих сделках (три лонга в крипто = одна большая позиция)
Часто задаваемые вопросы
Какова правильная формула расчёта размера позиции?
Размер позиции = Риск ($) ÷ (Цена входа − Цена стоп-лосса). Риск — это, как правило, 1–2% от баланса счёта. Это определяет запланированный риск на сделку. Фактический убыток может отличаться из-за проскальзывания, гэпов или частичного исполнения ордеров.
Как рассчитать размер позиции для криптовалюты?
Формула та же: разделите сумму риска на расстояние между ценой входа и стоп-лоссом. Пример — BTC = $65,000, стоп = $63,500, риск $100: $100 ÷ $1,500 = 0,0667 BTC. Используйте наш калькулятор для мгновенного расчёта.
Какой процент депозита рисковать в одной сделке?
Опытные трейдеры обычно рискуют 0,5–2% на сделку. Новичкам стоит начинать с 0,5–1%. При риске 10% десять убыточных сделок подряд уничтожат 65% счёта — катастрофическая просадка.
Влияет ли кредитное плечо на расчёт позиции?
Нет. Плечо меняет размер маржи, но не ваш долларовый риск. Формула остаётся той же. Большее плечо означает лишь то, что цена ликвидации ближе к входу.
Разница между фиксированным долларом и процентом риска?
Фиксированный доллар — одинаковая сумма риска в каждой сделке (например, всегда $100). Процент — одинаковый процент от текущего баланса. Процентное управление математически лучше: автоматически уменьшается при серии убытков и растёт вместе со счётом.
Как комиссии влияют на размер позиции?
Комиссии снижают реальную прибыль и увеличивают реальный убыток. Если планируете рисковать $100, но платите $6 комиссий (вход + выход) — фактический риск $106. Для точного расчёта вычтите ориентировочные комиссии из бюджета риска.
Как часто нужно пересчитывать размер позиции?
Для каждой сделки. Баланс счёта меняется после каждой сделки — фиксированное количество постепенно отклонится от целевого риска. Калькулятор считает за секунды, поэтому нет смысла использовать приблизительные оценки.