Как рассчитать размер позиции

12 мин чтения · Основы трейдинга

Что такое размер позиции?

Размер позиции — это количество монет, акций или контрактов, которые вы покупаете в одной сделке. Правильный расчёт гарантирует, что при срабатывании стоп-лосса вы потеряете ровно столько, сколько запланировали — не больше.

Формула расчёта

Где Риск ($) — это максимальная сумма убытка, которую вы готовы принять. Обычно это 1–2% от депозита.

Почему размер позиции важнее выбора точки входа

Большинство розничных трейдеров ищут "идеальную" точку входа — но исследования стабильно показывают, что посредственная стратегия с дисциплинированным размером позиции превосходит отличную стратегию с плохим сайзингом. Математика проста: с винрейтом 50% и R:R 1:1, рискуя 1% на сделку, у вас 99,9% шансов пережить серию из 10 проигрышных сделок с депозитом в целости (минус 10%). Рискуете 10% на сделку? Одна плохая неделя — и половины депозита нет, а чтобы восстановиться, надо заработать 100%.

Пример для криптовалюты

Депозит: $10 000. Риск: 1% = $100. Цена входа BTC: $65 000. Стоп-лосс: $63 500.

Если цена упадёт до $63 500 — вы потеряете ровно $100 (1% депозита). Если вырастет до $68 000 (R:R 1:2) — заработаете $200.

Пример для акций

Депозит: $5 000. Риск: $50 (1%). Цена акции AAPL: $185. Стоп-лосс: $181.

Детальный пример: расчёт с нуля

Хотите лонговать ETH. Депозит $20 000. Правило: 1% риска на сделку. Шаг 1 — риск в $: $20 000 × 1% = $200. Шаг 2 — вход и стоп по ТА. Видите ETH по $3 200, поддержка на $3 120; входите $3 200, стоп $3 110 (чуть ниже поддержки). Шаг 3 — дистанция: $3 200 − $3 110 = $90 на монету. Шаг 4 — размер: $200 ÷ $90 = 2,222 ETH. Шаг 5 — номинал: 2,222 × $3 200 = $7 111. Шаг 6 — при 5× плече маржа: $7 111 ÷ 5 = $1 422. Депозит позволяет. Если стоп: 2,222 × $90 = $200 убытка. Если цель 2:1 на $3 380: 2,222 × $180 = $400 прибыли.

Фиксированный риск в $ vs процентный

Два главных подхода: (1) Фиксированный риск в долларах — одна и та же сумма на каждую сделку независимо от размера счёта. Проще ментально, но становится слишком агрессивным, когда счёт уменьшается, и слишком консервативным, когда растёт. (2) Процентный риск — фиксированный % от текущего баланса. Самокорректируется: убытки уменьшают будущие позиции, прибыли увеличивают. Почти все профессиональные трейдеры используют процентный риск. Калькулятор поддерживает оба режима — переключатель "$ риск" / "% риск".

Учёт комиссий и проскальзывания

Комиссии биржи съедают часть вашего запланированного риска. Пример: хотите рискнуть $100 на BTC, калькулятор показывает 0,0667 BTC. На Binance Futures с 0,06% taker комиссией за вход и выход — на номинале $4 334 комиссия около $5,20, что более 5% от вашего риска. Калькулятор имеет опцию "учёт комиссии": включите её и укажите свою ставку — инструмент слегка уменьшит размер позиции, чтобы чистый риск (после комиссий) совпадал с планом.

Плечо не меняет ваш риск

Типичная ошибка: думать, что 10× плечо = 10× риск. Это не так. Плечо влияет только на маржу (сколько депозита заблокировано) и на цену ликвидации. Ваш долларовый риск определяется лишь двумя вещами: расстоянием до стоп-лосса и размером позиции. Если позиция рассчитана на риск $100 при стопе 2% — неважно, использовано 1× или 20× плечо — при срабатывании стопа убыток $100. Плечо становится опасным только тогда, когда трейдер пропускает сайзинг и просто ставит "макс плечо" — тогда расстояние до стопа становится больше расстояния до ликвидации, и вас ликвидируют.

Округление и минимальные размеры позиций

Крипто: большинство бирж позволяют дробные количества до 6–8 знаков. В Binance есть "tick size" для пары — BTC/USDT минимальный шаг 0,00001 BTC. Результат калькулятора можно использовать как есть, просто обрежьте до точности биржи. Акции: большинство бирж требуют целых акций. Если калькулятор показывает 12,5 акций, округляйте вниз до 12 — это слегка уменьшит реальный риск. Округление вверх (до 13) увеличит риск сверх плана, что противоречит цели.

Типичные ошибки

• Ставить фиксированный лот вместо расчёта от риска
• Игнорировать комиссию биржи при расчёте
• Использовать слишком близкий стоп-лосс, чтобы увеличить позицию
• Рисковать больше чем 2% на сделку даже при «уверенном» сетапе
• Изменение размера позиции "на интуиции" после серии проигрышей ("удвою, чтобы отбить")
• Использование процента от цены для стопа вместо технической структуры
• Забывание пересчитать размер позиции, когда баланс существенно изменился
• Одинаковый % риска на коррелирующих сделках (три лонга в крипто = одна большая позиция)