📊RiskSizer
← Průvodci

Jak vypočítat velikost pozice

12 min čtení · Základy obchodování

Co je velikost pozice?

Velikost pozice je počet mincí, akcií nebo kontraktů, které nakoupíte v jednom obchodu. Správný výpočet zajistí, že když se aktivuje váš stop-loss, ztratíte přesně tolik, kolik jste plánovali — ani o korunu víc.

Vzorec

Množství = Riziko ($) ÷ (Vstupní cena − Stop-loss cena)

Kde Riziko ($) je maximální přijatelná ztráta. Obvykle se jedná o 1–2 % zůstatku vašeho účtu.

Proč je velikost pozice důležitější než výběr vstupu

Většina retailových obchodníků hledá "dokonalý" vstup — ale výzkum stabilně ukazuje, že průměrná strategie s disciplinovaným sizingem překonává skvělou strategii se špatným sizingem. Matematika je jednoduchá: při 50% win rate a R:R 1:1, riskujíce 1 % na obchod, máte 99,9% šanci přežít sérii 10 proher s účtem netknutým (−10 %). Riskujete 10 %? Jeden špatný týden a polovina účtu je pryč, a k obnovení musíte vydělat 100 %.

Příklad pro krypto

Zůstatek: $10 000. Riziko: 1 % = $100. Vstup BTC: $65 000. Stop-loss: $63 500.

Množství BTC = $100 ÷ ($65 000 − $63 500) = $100 ÷ $1 500 = 0,0667 BTC

Pokud cena klesne na $63 500 — ztratíte přesně $100 (1 % zůstatku). Pokud vzroste na $68 000 (R:R 1:2) — vyděláte $200.

Příklad pro akcie

Zůstatek: $5 000. Riziko: $50 (1 %). Cena AAPL: $185. Stop-loss: $181.

Počet akcií = $50 ÷ ($185 − $181) = $50 ÷ $4 = 12,5 → 12 akcií

Detailní příklad: výpočet od nuly

Chcete longovat ETH. Účet $20 000. Pravidlo: 1 % rizika na obchod. Krok 1 — riziko v $: $20 000 × 1 % = $200. Krok 2 — vstup a stop podle TA. ETH na $3 200, support na $3 120; vstup $3 200, stop $3 110. Krok 3 — vzdálenost: $3 200 − $3 110 = $90 na minci. Krok 4 — velikost: $200 ÷ $90 = 2,222 ETH. Krok 5 — nominál: 2,222 × $3 200 = $7 111. Krok 6 — při 5× páce marže $1 422. Účet to dovoluje. Při stopu: 2,222 × $90 = $200 ztráty. Při cíli 2:1 na $3 380: $400 zisku.

Fixní riziko v $ vs procentní

Dva hlavní přístupy: (1) Fixní riziko v dolarech — stejná částka na každý obchod nezávisle na velikosti účtu. Mentálně jednodušší, ale stává se příliš agresivní když účet klesá a příliš konzervativní když roste. (2) Procentní riziko — fixní % z aktuálního zůstatku. Samo-opravuje se: ztráty zmenšují budoucí pozice, zisky je zvětšují. Téměř všichni profesionální obchodníci používají procentní riziko.

Zohlednění poplatků a slippage

Poplatky burzy ukusují z plánovaného rizika. Příklad: chcete riskovat $100 na BTC, kalkulačka ukazuje 0,0667 BTC. Na Binance Futures s 0,06% taker poplatkem za vstup a výstup — na nominálu $4 334 jsou poplatky asi $5,20, přes 5 % rizika. Kalkulačka má možnost zahrnout poplatky do výpočtu: zapněte ji a zadejte sazbu, a nástroj mírně sníží velikost pozice, aby čisté riziko (po poplatcích) odpovídalo plánu.

Páka nemění vaše riziko

Typická chyba: myslet si, že 10× páka = 10× riziko. Není tomu tak. Páka ovlivňuje jen marži (kolik účtu je zablokováno) a cenu likvidace. Dolarové riziko je dáno pouze dvěma věcmi: vzdáleností ke stop-lossu a velikostí pozice. Pokud pozice je nastavená na riziko $100 při stopu 2 % — nezáleží zda 1× nebo 20× páka — při spuštění stopu ztratíte $100.

Zaokrouhlování a minimální velikosti pozic

Krypto: většina burz umožňuje zlomky na 6–8 desetinných míst. Binance má "tick size" pro pár — BTC/USDT minimum 0,00001 BTC. Výsledek kalkulačky použijte jak je, jen zkraťte na přesnost burzy. Akcie: většina burz vyžaduje celé akcie. Pokud kalkulačka ukáže 12,5 akcií, zaokrouhlete dolů na 12 — mírně sníží skutečné riziko. Zaokrouhlení nahoru (na 13) zvýší riziko nad plán.

Časté chyby

Otevřít kalkulačku →